De streep – Geduld in de Markt loont

Blog over het bepalen van het instapmoment

De streep – Geduld in de Markt loont

In dit blog ga ik iets dieper in op de entry techniek die ik in aflevering 2 van de Traders Trefpunt Podcast heb besproken. Deze techniek noem ik ‘de Streep’. De streep staat in de technische analyse overigens gewoon bekend als Counter Trendline, dus het is niet zo dat het een eigen vinding is, zoals bijvoorbeeld de Bollinger Bands door John Bollinger.

Een tijdje geleden werd ik mij bij toeval bewust van deze, volgens mij, meest voorkomende, eenvoudige en meest succesvolle technieken om het instapmoment te bepalen. En omdat ik eigenlijk altijd al op zoek ben naar zaken die mijn handelsactiviteiten zo simpel mogelijk maken, sprak deze techniek mij direct aan.

Om het tot stand komen van de Streep een beetje begrijpelijk te houden, ga ik voor dit blog voor het gemak uit van een opwaartse trend om een koopmoment te bepalen. Bij een neergaande trend in combinatie met een verkoop- of shortmoment, werkt deze techniek precies andersom.

De streep komt tot stand door het hoogste punt, de high van een zogenaamd kantelpunt op de grafiek, te verbinden met het hoogste punt van de laatste neergaande candle. Het voorbeeld van de daggrafiek van het aandeel The Walt Disney Company (DIS) hieronder maakt het één en ander wellicht een stuk duidelijker.

Nadat ik de streep had geïdentificeerd op wel honderd grafieken en minimaal even veel prijs- en candlestick patronen, ben ik de techniek gaan backtesten door naar patronen te zoeken die uit minimaal vier candles bestaan waarvan de meest recente het kantelpunt vormt en waar ik dus de streep kon trekken. Bij het voorbeeld van de grafiek van Disney is dit laatste wel niet helemaal het geval, maar toch is de streep duidelijk te zien.

De criteria voor het backtesten komen neer op het bepalen van de heersende trend, dan het uitkijken naar het hiervoor genoemde patroon en het trekken van de streep.

De meest succesvolle testresultaten werden verkregen als het patroon zich over, of in de nabijheid van een sleutelgebied bevond, waar traders en actieve beleggers naar kijken om daar tot actie over te gaan. Zoals bijvoorbeeld steun en weerstandsniveaus, ronde getallen (de prijsniveaus waar rondom institutionele beleggers meestal in de markt komen), trendlijnen, pivot points of Fibonacci niveaus.

Het instapmoment volgt zodra een candle boven een getrokken streep sluit, maar liever nog na een test van de streep met een zogenaamde last kiss, waarbij de koers in de goede richting afscheid neemt van de streep.

De resultaten van de backtests waren, met een winrate van bijna 80%, verbluffend. Het Risk/Reward ratio, ofwel de risico rendement verhouding, viel met een resultaat van 1:1 echter wel een beetje tegen. De winrate met een Risk/Reward ratio van 1:3 en zelfs hoger, was echter 48%. Dit is tegelijkertijd een bevestiging dat geduld in de markt loont.

error: Kopiëren is geblokkeerd !!